Stresovými testami neprešlo osem bánk

Autor: Ľudovít Petržala
18.07.2011 (13:45)

Úrad Európskeho Bankovníctva (EBA) zverejnil výsledky záťažových testov bánk. Podľa výsledkov záťažových testov neprešlo 8 bánk.

Päť z nich bolo španielskych (BancoPastor, CatalunyaCaixa, CAM, Unnim, Caja3), dve grécke (ATE Bank a Agricultural Bank of Greece) a rakúska Volksbanken. Volksbanken má svoje pobočky aj na Slovensku. Klienti by však nemali týmto nijako utrpieť. Na ich rekapitalizáciu by bolo potreba 2,5 miliardy eur. Avšak blízko päť percentnej hranice sa ocitlo aj ďalších 16 bánk.

Ak by sa ale rovnaké testy uskutočnili na konci roku 2010, tak by nimi neprešlo až 20 bánk. Celkovo by im chýbalo 26,8 miliardy eur. To, čo sa ale EBA veľmi nevydarilo, bolo umožnenie bankám počas 4 mesiacov umelo navýšiť svoj kapitál, čo im zvyšovalo aj pomer CT1 (Core tier 1) kapitálu, a preto vyzerali odolnejšie voči výkyvom. Banky medzi januárom a aprílom navýšili svoj kapitál približne o 50 miliárd eur. Čiže bankám, ktoré pomer CT1 kapitálu mali pod 5% alebo blízko spomínanej hranice, boli poskytnuté odporúčania, postupy a možnosti, ako si ho navýšiť. Tie teraz budú pravdepodobne znižovať dividendy, zadlženosť, poisťovať čerstvý kapitál alebo zvyšovať kvality aktuálneho kapitálu. EBA na všetko bude dohliadať a vo februári a júli 2012 zostaví správu, ako sa bankám darilo.

Samotné testovanie pozostávalo z troch hlavných prvkov. Porovnávacia veličina sa ešte v máji určila ako tzv. CT1 na úrovni 5 percent. CT1 kapitál predstavuje najkvalitnejšiu formu bankového kapitálu. Používa sa na podporenie všetkých rizikových operácií: požičiavanie, obchodovanie... Samotný pomer sa potom počíta ako podiel kapitálu banky voči rizikovo váženým aktívam, ktoré prakticky predstavujú všetky aktíva banky prepočítané na nižšiu hodnotu, aby odrážali podstatu nižšieho rizika, ktoré je s nimi späté.

Druhým prvkom bol krízový scenár, ktorý bol teraz unifikovaný a jednoznačne charakterizovaný, aby sa predišlo úpravám prostredia, v rámci ktorého mali byť banky testované. Scenár bol vytvorený Európskou centrálnou bankou (ECB) v spolupráci s Európskou komisiou. Testovanie prebehlo v dvoch scenároch. Bežný bol v súlade s vývojom HDP podľa odhadov Európskej komisie. Ten horší zasa predpokladal s tým, že počas dvoch rokov klesne HDP o 4,1 percentuálneho bodu, šoky budú najmä na realitnom trhu zmenkových úrokoch.

Tretím prvkom bolo zabezpečenie kvality a objektivity pozorovania, na čom minulé záťažové testy výrazne pohoreli. Na všetky testovania teraz dohliadali pracovné tímy z EBA, EBC a tiež aj z Európskej rady pre systémové riziká.




Tweet